Strategia transakcyjna okresu rsi 2

Skumulowana strategia okresów RSI 2 Strategia tylko długa, która sprawdza się wyjątkowo dobrze w dowolnych indeksach światowych i poza nią w ramach dziennych ram czasowych. Z pewnością zrobię dużo eksploracji tej bardzo krótkoterminowej strategii średniej rewersji, ponieważ wydaje się ona bardzo potężna, nie powodując żadnych zmian w wyzwalaczach. Główny czynnik uruchamiający jest oparty na skumulowanym RSI w ciągu dwóch ostatnich okresów, podczas gdy handel jest uruchamiany tylko wtedy, gdy cena zamknięcia przekracza średnią ruchomą wynoszącą 200 dni. Kiedy skumulowany RSI wejdzie na wyprzedane terytorium, spodziewamy się, że cena powróci do swojej średniej, na zwyżkowy trend. Wychodzimy z rynku, gdy CRSI zyskuje obszar powyżej poziomu 65. Jeśli chodzi o mój obecny test. (z dokładnie takim samym kodem na kontraktach CFD) CAC40. (z obrazkiem). 10 kontraktów, 1 kontrakt na handel od 1988 370 Maksymalny pobór 12,7 IBEX35. 2 kontrakt, 1 kontrakt na handel od 1994 134,33 Spadek maks. 25,6 SP500: 1 kontrakt, 10 kontrakt na handel od 1984 95,33 Maksymalny pobór 8,08 Brak informacji na tej stronie to porady inwestycyjne lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki. Handel może narazić Cię na ryzyko utraty większej niż depozyty i jest odpowiedni tylko dla doświadczonych inwestorów, którzy mają wystarczające środki finansowe na pokrycie tego ryzyka. Pliki ProRealTime ITF i inne załączniki: Nowa ChRL jest teraz również dostępna w serwisie YouTube, zasubskrybuj nasz kanał w celu uzyskania ekskluzywnych treści i samouczków Jeszcze nie. Dobrą rzeczą do zrobienia byłoby wdrożenie innej strategii w tym przypadku, gdy cena pójdzie w dół i zanurkować pod MA200. Oczywiście, działa to dobrze ze względu na średnią zmianę w stosunku do ładnego ruchu zwyżkowego, ale dodanie innej strategii nad tym byłoby wspaniałe, dywersyfikacja jest kluczem. Jak już wspomniałem w tym poście, muszę dalej nad tym pracować, masz rację, to jest bardzo interesujące Avec une priode de 2, la formule 8220 CUMRSI SUMMATION Period (okres RSI (close)) quivaut elle bien CUMRSI RSI2 (close de la barre courante) RSI2 (close de la barre prcdente) FR Bonjour f. favret, en effet c8217est bien la mme wybrał EN CUMRSI na 2 okresy to to samo co dodatkowe 2 ostatnie wartości RSI: dlaczego nie sumowanie 2 ostatnich RSI 14 okres innego okresu Wielu handlowców ilościowych uważa, że ​​okresy domyślne RSI 8217148217 są martwe, mimo że zostały opracowane. dostrzec wykupione i wyprzedane obszary rozwoju cen w czasie. Nie oznacza to, że formuła RSI jest bez znaczenia, ale wciąż nie jest skuteczna z wartością domyślną, dla której została ustawiona, w 1978 roku przez M. Wildera Skumulowany RSI jest niczym więcej jak innym wskaźnikiem, pożycza wzór z RSI , kumulują się 2 okresy i tyle. Dlaczego 2 okresy na to, ponieważ zachowanie ceny, szybko wrócić do środka, nie więcej nie mniej. Automatyczny handel i rozwój strategii ilościowej to ogromny plac zabaw, kontynuuj, baw się z okresem, twórz kolejny wskaźnik z tego lub nowy, jeśli działa, masz rację, jeśli nie masz jeszcze całego życia, aby nauczyć się matematyki Bardzo ładne i strategia logiczna8230 Może być używana na przykład do przyjmowania zleceń na francuski 8220PEA8221 (Akcje d8217Epargne planu). 8220RSI 148221 jest wciąż żywym kontraktem 82201 na handel od 1988 r. 3708221 8211 jest to rocznie, lub w okresie Ile było twojego kapitału startowego Przez cały okres. Myślę, że początkowy kapitał testowany był 10k, to jest moja domyślna wartość w ProBacktest. Stworzyłem screenera tego Systemu Obrotu, ale wygląda jak odmalowanie, jeśli dzisiaj operator przesiewowy daje mi sygnał do kupienia, następnego dnia TS nie rysuje niczego na wykresie. Może dlatego, że ekran z danymi EOD Więc w tym przypadku jesteś już spóźniony. Aucune immobilisation du capital. Quel est le drawdown du buy amp hold. Je ne l8217ai pas calcul moi mme, mais cela a dut tre difficile pl 2008 i 2017. Apsy coup, lorsque l8217on toutes les information disposition, surees stratgies auraient t meilleures que d8217autres. Il est vrai que l8217 na podstawie porównania strat w d8217interventions automatique avec le buyamphold sur les indices et les actions, malgr cela, une stratgie qui fait 370 elle seule et qui peut tre include un portefeuille plus vaste de stratgies automatiques est valable selon moi. Cette stratgie de mean reversion est tellement simple, qu8217il aurait t dommage de ne pas la proposer tous ok pour le codage mais le choix 8220indice8221 n8217est pas le bon. moins de 5an pour le meilleur et pour l8217IBEX 1 annuel avec 25 de DD 8230 .. Ostrzeżenie: Handel może narazić użytkownika na ryzyko straty większe niż depozyty i jest odpowiedni tylko dla doświadczonych klientów, którzy posiadają wystarczające środki finansowe, aby ponieść takie ryzyko. Artykuły, kody i treści na tej stronie zawierają jedynie ogólne informacje. Nie są one poradą osobistą lub inwestycyjną, ani nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Każdy inwestor musi samodzielnie ocenić, czy handel instrumentem finansowym jest odpowiedni do ich sytuacji finansowej, podatkowej i prawnej. Aby pomóc nam nieustannie oferować najlepsze wrażenia na ProRealCode, używamy plików cookie. Klikając przycisk Kontynuuj, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Możesz również sprawdzić naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji. Kontynuuj Dlaczego RSI może być jednym z najlepszych krótkoterminowych wskaźników Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w 2007 r. I był oparty na badaniach obejmujących 7 050 517 transakcji od 1 stycznia 1995 r. Do 30 czerwca 2006 r. Zastosowaliśmy filtr ceny i płynności, który wymagał wszystkich zasobów być wycenione powyżej 5 i mieć średnią kroczącą wynoszącą 100 dni większą niż 250 000 akcji. Badanie to zostało zaktualizowane do 2017 r. I obecnie obejmuje 11 02,4 431 symulowanych transakcji. Uważamy, że Wskaźnik Względnej Siły (RSI) jest jednym z najlepszych dostępnych wskaźników. Istnieje wiele książek i artykułów napisanych na temat RSI, jak z niego korzystać, oraz wartość, jaką zapewnia w przewidywaniu krótkoterminowego kierunku cen akcji. Niestety, niewiele, jeśli w ogóle, tych twierdzeń jest poparte badaniami statystycznymi. Jest to bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak popularny wskaźnik RSI jest wskaźnikiem i ilu polega na nim handlowców. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zmaksymalizować zwrot dzięki naszemu nowemu przewodnikowi na temat strategii RSI 2-okres. Uwzględniono dziesiątki wysoce skutecznych, w pełni skwantyfikowanych strategii zmian akcji opartych na dwuletnim RSI. Większość handlarzy korzysta z 14-okresowego RSI, ale nasze badania wykazały, że statystycznie nie ma już tak daleko. Jednak gdy skrócisz czas, zaczniesz dostrzegać bardzo imponujące wyniki. Nasze badania pokazują, że najbardziej solidne i spójne wyniki uzyskuje się dzięki dwuletnim RSI i zbudowaliśmy wiele udanych systemów transakcyjnych, które zawierają 2-okresowy RSI. Zanim przejdziemy do właściwej strategii, przedstawiamy trochę informacji na temat RSI i ich obliczeń. Względny wskaźnik siły Wskaźnik względnej wytrzymałości (RSI) został opracowany przez J. Wellesa Wildera w latach 19708217. Jest to bardzo przydatny i popularny oscylator pędu, który porównuje wielkość ostatnio uzyskanych zysków z wielkością ich niedawnych strat. Prosta formuła (patrz poniżej) zamienia akcję cenową na liczbę od 1 do 100. Najczęstsze zastosowanie tego wskaźnikiem jest określenie warunków wykupienia i wyprzedania 8211 po prostu, im wyższa liczba, tym więcej wykupu zapasów, a im niższa liczba tym więcej oversold zapasów. Jak wspomniano powyżej, najczęściej stosowanym domyślnym ustawieniem dla RSI jest 14-okresów. Możesz zmienić to ustawienie domyślne w większości pakietów do tworzenia wykresów, ale jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Przyjrzeliśmy się ponad jedenastu milionom transakcji od 1195 do 123010. Poniższa tabela pokazuje średnią procentową utratę zysku dla wszystkich zapasów podczas naszego okresu testowego w okresie 1, 2 i 1 tygodnia (5 dni). Liczby te stanowią punkt odniesienia, którego używamy do porównań. Następnie określiliśmy ilościowo warunki wykupienia i wyprzedania, mierzone 2-okresowym odczytem RSI wynoszącym ponad 90 (wykupienia) i poniżej 10 (wyprzedanie). Innymi słowy przyjrzeliśmy się wszystkim zapasom z dwuletnim odczytem RSI powyżej 90, 95, 98 i 99, które rozważamy wykupem i wszystkimi zapasami z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 10, 5, 2 i 1, które rozważamy oversold. Następnie porównaliśmy te wyniki z wartościami porównawczymi. Oto, co znaleźliśmy: Oversold Średni zwrot z akcji z dwukrotnym odczytem RSI poniżej 10 razy lepiej niż benchmark 1-dzień (0,08), 2 dni (0,20) i 1 tydzień później (0,49). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 5 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,14), 2 dni (0,32) i 1 tydzień później (0,61). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 2 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,24), 2-dni (0,48) i 1 tydzień później (0,75). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 1 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,30), 2 dni (0,62) i 1 tydzień później (0,84). Patrząc na te wyniki, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność poprawiła się radykalnie na każdym etapie. Średnie stopy zwrotu z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 2 były znacznie większe niż te z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 5 itd. Oznacza to, że inwestorzy powinni szukać strategii wokół akcji z dwuletnim odczytem RSI poniżej. 10. Średnie stopy zwrotu z 2-okresowego odczytu RSI powyżej 90 były gorsze od benchmarku 2-dniowego (0,01) i 1-tygodniowego później (0,02). Średni zwrot z papierów z 2-okresowym odczytem RSI powyżej 95 był gorszy od benchmarku i był ujemny 2-dni później (-0,05) i 1 tydzień później (-0,05). Średni zwrot z akcji z dwuletnim odczytem RSI powyżej 98 był ujemny 1-dzień (-0,04), 2-dniowy (-0,12) i 1 tydzień później (-0,14). Średni zwrot akcji z dwuletnim odczytem RSI powyżej 99 był ujemny 1-dzień (-0,07), 2-dni (-0,19) i 1 tydzień później (-0,21). Patrząc na te wyniki, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność pogorszyła się dramatycznie na każdym etapie. Średni zwrot z zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 98 był znacznie niższy niż w przypadku zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 95 itd. Oznacza to, że należy unikać zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 90. Agresywni handlowcy mogą starać się budować strategie krótkiej sprzedaży wokół tych akcji. Jak widać, akcje z dwuletnim RSI poniżej 2 wykazują dodatnią stopę zwrotu w następnym tygodniu (0,75). Pokazano również, że średnio zapasy o dwuletnim RSI powyżej 98 wykazują ujemny zwrot w ciągu następnego tygodnia. I tak, jak pokazały inne artykuły z tej serii, wyniki te można jeszcze bardziej poprawić, filtrując akcje giełdowe poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni i łącząc 2-okresowy RSI z PowerRatings. Wykres 1 (poniżej) jest przykładem akcji, która ostatnio miała 2-okresowy odczyt RSI poniżej 2: Wykres 2 (poniżej) jest przykładem akcji, która ostatnio miała 2-okresowy odczyt RSI powyżej 98: Nasze badania pokazują, że Wskaźnik Względnej Wytrzymałości jest rzeczywiście doskonałym wskaźnikiem, jeśli jest stosowany prawidłowo. Mówimy: 8220, jeśli jest używany poprawnie 8221, ponieważ nasze badania pokazują, że możliwe jest złapanie krótkoterminowych ruchów w magazynach za pomocą 2-okresowego RSI, ale pokazuje również, że podczas korzystania z 8220 tradycyjnego 8221 14-okresowego RSI ma on małą wartość dla tego wskaźnika . To stwierdzenie skraca istotę tego, co TradingMarkets reprezentuje 8211, opierając nasze decyzje handlowe na badaniach ilościowych. Ta filozofia pozwala nam obiektywnie ocenić, czy handel oferuje dobrą okazję ryzykowną i co może się wydarzyć w przyszłości. Te badania, które przedstawiamy tutaj, to tylko wierzchołek góry lodowej przy użyciu 2-okresowego RSI. Na przykład, większe wyniki można znaleźć, patrząc na wielodniowe odczyty poniżej 10, 5 lub 2. A jeszcze większe wyniki można osiągnąć łącząc odczyty z innymi czynnikami, takimi jak kupowanie niskiego poziomu zapasów RSI, jeśli handluje 1-3. niższy intraday. W miarę upływu czasu we8217ll podzieli się niektórymi z tych wyników badań, wraz z garstką strategii handlowych z tobą. Dwuletni RSI jest najlepszym wskaźnikiem dla handlowców swingujących. Dowiedz się, jak skutecznie handlować z tym potężnym wskaźnikiem za pomocą Przewodnika po strategiach 2-okresowych RSI Stock Strategy. Kliknij tutaj, aby zamówić dzisiaj swój egzemplarz. Dwutygodnik Aktualizacja RSI dla roku 2017 It8217 było około roku odkąd I8217 rzuciła okiem na bardzo popularną 2-okresową metodę handlu RSI Larry'ego Connorsa i Cesara Alvareza. Wszyscy wiemy, że nie ma magicznych wskaźników, ale jest wskaźnik, który z pewnością działał jak magia przez kilka dziesięcioleci. Jaki wskaźnik to Nasz niezawodny wskaźnik RSI. W ciągu ostatnich kilku lat standardowy system obrotu dwustronnego, zdefiniowany w książce, zawierał 8220-letnie strategie handlowania terminami krótkoterminowymi, które działają8221. W 2017 r. Na rynku wystąpił nagły i trwały spadek, który spowodował, że system stracił. Powoli powraca do zdrowia. Poniżej znajduje się wykres słupów przedstawiający krzywą praw własności handlowej8217s, indeksującą indeks SPX od 1983 r. Można łatwo zobaczyć duży spadek wokół numeru handlowego 120. Poniżej przedstawiamy zbliżenie z ostatnich 19 transakcji, które obejmuje w ciągu ostatnich pięciu lat. Zasady handlowe od Larry'ego Connorsa są bardzo proste i składają się wyłącznie z długich transakcji. Przypomnijmy, że reguły są następujące: cena musi być wyższa od 200-dniowej średniej ruchomej. Kupuj na zamknięciu, gdy skumulowane RSI (2) jest poniżej 5. Wyjdź, gdy cena zamyka się powyżej 5-dniowej średniej ruchomej. Wszystkie testy w tym artykule będą używać następujących założeń: Uruchamianie kapitału własnego: 100 000. Ryzyko w handlu: 2000. Liczba akcji jest znormalizowana na podstawie 10-dniowego obliczania ATR. Nie ma żadnych przystanków. Pampl każdego handlu nie jest reinwestowany. Czy 2-okresowy wskaźnik RSI traci swoją krawędź Trudno powiedzieć w tym momencie. It8217s nie jak drawdowns nie zdarzyło się wcześniej, ale to nie jest naprawdę co chcę zbadać. Chcę przyjrzeć się dwustronnie wskaźnikowi RSI i sprawdzić, czy możemy poprawić podstawowy system handlu przez Larry'ego Connorsa. Dni Po otwarciu Handlu let8217s przyjrzeć się, jak zachowuje się rynek po konfiguracji RSI. Krótko mówiąc, 2-okresowy RSI ma na celu podkreślenie silnych wycofań. Kupno w celu wycofania się z trendu wzrostowego jest dobrze znaną i skuteczną metodą handlową i stanowi istotę 2-letniego systemu handlu RSI. Możemy to udowodnić, patrząc na to, jak rynek zachowuje się po wyzwoleniu handlu. Opracowałem strategię EasyLanguage, która może utrzymywać pozycję X dni po otwarciu handlu. Następnie testowałem X dla wartości w przedziale od 1 do 30. Innymi słowy, chcę zobaczyć, jak rynek zachowuje się po upływie 1-30 dni po otwarciu handlu. Czy rynek ma skłonność do wchodzenia po instalacji lub czy ma tendencję do dryftowania niższego? Poniżej znajduje się wykres słupkowy, który przedstawia wyniki. Każdy pasek jest całkowitym Pampl w oparciu o liczbę dni trzymania. Większy obraz Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższy czas trzymania, tym więcej PampL jest generowany. To pokazuje, że po naszym dwuletnim wskaźniku RSI uruchamia się handel, rynek w ciągu najbliższych 30 dni ma tendencję wzrostową. It8217s również ważne, aby zauważyć wszystkie wartości daje pozytywne rezultaty. Pokazuje to solidność w tym konkretnym parametrze. Przeniesienie średniego okresu wycofywania Oryginalne zasady handlu przez Larry'ego Connorsa wykorzystywały dynamiczne wyjście na podstawie pięciodniowej średniej ruchomej. Po zamknięciu ceny powyżej tej średniej handel został zamknięty. Chciałem przyjrzeć się bliżej okresowi stosowanemu do tego średniego ruchu. Podobnie jak wykres słupkowy powyżej testowałem wartości 1-30 w okresie stosowanym w średniej ruchomej. kliknij, aby uzyskać większy obraz Na tym wykresie możemy zauważyć rosnący zysk, zwiększając średni okres przejściowy od jednego do 14. Po 14 latach następuje powolny spadek, gdy nadal będziemy walczyć o naszą ostateczną wartość 30 lat. It8217s bardzo dobrze widzieli, że wszystkie wartości powodują pozytywne wyniki. To pokazuje stabilność dla tego parametru i metody wyjścia. Próg progu RSI Let8217s sprawdza wartość progową wykorzystywaną do ustalenia, czy rynek wycofał się wystarczająco, aby wyzwolić długi handel. Po raz kolejny stworzymy wykres słupkowy, gdy spojrzymy na zakres wartości progowych od 1 do 30. kliknij, aby zobaczyć większe zdjęcia Poniżej wartości poniżej 10 najlepszych rezultatów. Po raz kolejny każda wartość daje pozytywne wyniki i jest to bardzo dobry znak. Na podstawie informacji, o których wspominaliśmy w tym artykule, let8217s modyfikują reguły handlowe Connors8217. Wprowadzimy następujące zmiany: Użyj wartości 10 jako progu RSI. Używaj 10-letniej prostej średniej ruchomej jako naszego sygnału wyjściowego. Poniżej znajduje się tabela pokazująca różnicę pomiędzy pierwotnymi regułami Connors8217 a zmodyfikowanymi regułami Connors8217. Naszym wzrostem zysku netto jest kosztem większej liczby transakcji, co wynika z obniżenia standardu na tym, co uważamy za realny zwrot. Zwiększając próg RSI z 5 do 10 kolejnych ustawień, kwalifikujesz się jako ważny wpis, dlatego też bierzemy więcej transakcji. Ale zarabiamy więcej na każdym handlu. Jest to spowodowane naszym dłuższym okresem utrzymywania przez zwiększenie średniej ruchomych okresów od 5 do 10. W końcu jesteśmy skłonni podejmować więcej transakcji i trzymać się tych transakcji przez dłuższy okres czasu. Dodawanie utraty przerwy Wszystkie powyższe wyniki nie używają wartości stop loss. Let8217s dodają 2,000 stop loss na każdym handlu i zobaczyć, jak zmieni wyniki. Wybrałem tę wartość, ponieważ reprezentuje naszą wartość ryzyka przy zwiększaniu liczby akcji do obrotu. Zwróć uwagę, że ryzykujemy tylko 2 z 100 000 kont na każdym handlu. W prawej kolumnie znajdują się wyniki z 2000 stopniem twardym. To po prostu staje się coraz lepsze. Często zatrzymuje się uszkodzenie systemu handlowego w kilku kluczowych czynnikach wydajności, ale nie tutaj. Nasza 2000 stopowa przerwa poprawia system w kilku czynnościach. W przeciwieństwie do pierwotnego systemu obrotu, ta krzywa kapitału zakładowego tworzy nowe poziomy. Na różnych rynkach Let8217 analizują teraz wyniki na różnych rynkach. W ogóle nie zmienię reguł handlowych. kliknij, aby powiększyć Zwróć uwagę, że liczba transakcji jest znacznie niższa w przypadku powyższych ETF w porównaniu z SPY. Wynika to ze SPY od 1993 roku, podczas gdy te inne ETF są znacznie nowsze. Ogólnie rzecz biorąc, system utrzymuje się ładnie na tych różnych rynkach. Wniosek Wskaźnik RSI nadal wydaje się być solidnym wskaźnikiem w pozycjonowaniu ważnych punktów wejścia w głównych indeksach rynkowych. Możesz zmodyfikować próg wyzwalania i okres trzymania w dużym zakresie wartości i nadal generować pozytywne wyniki handlowe. Mam nadzieję, że ten artykuł daje wiele pomysłów na samodzielne zbadanie. Innym pomysłem w odniesieniu do parametrów testowania jest niezaleŜnie zoptymalizowanie parametrów przez 8220portfolio8221 rynkowych ETF, a nie tylko stosowanie SPX. Nie ma wątpliwości, że wskaźnik RSI może być wykorzystany jako podstawa zyskownego systemu handlowego. Zdobądź BookRSI i jak z tego zyskać Wszyscy wiemy, że nie ma magicznych wskaźników, ale jest taki, który z pewnością działał jak magia w ciągu ostatnich 10 lat. Jaki to wskaźnik Nasz niezawodny RSI. W tym artykule przyjrzymy się dwóm modelom handlowym, o których po raz pierwszy mówiono w książce, 8220 Strategie transakcyjne krótkookresowe, które działają8221, Larry Connors i Cesar Alvarez. W różnych artykułach ustalono, że dwuletni wskaźnik RSI na dziennym wykresie rynków indeksów giełdowych jest fantastycznym narzędziem do wyszukiwania punktów wejścia. Ostre spadki cen w kontraktach SampP E-Mini na horyzoncie rynkowym historycznie (od 2000 roku) następowały po odwróceniu. Te odwrócenia często można wykryć za pomocą standardowego wskaźnika RSI z wartością okresu wynoszącą dwa. Umieść ten wskaźnik na wykresie dziennym i poszukaj punktów, gdy wskaźnik spadnie poniżej pięciu, na przykład. Te ekstremalnie niskie punkty to możliwości kupowania. Wartości poniżej 5 są zielone. Są to punkty kupna. System RSI (2) Możemy przetłumaczyć to na prosty model transakcyjny, aby przetestować skuteczność wskaźnika RSI (2) w SampP E-mini. Krótko mówiąc, chcemy długo czekać na SampP, gdy odczuje on spadek na rynku hossy. Możemy użyć 200-dniowej prostej średniej kroczącej, aby określić, kiedy jesteśmy w trendzie byka i użyć 2-okresowego RSI, aby zlokalizować punkty wejścia o wysokim prawdopodobieństwie. Możemy wtedy wyjść, gdy cena zamyka się powyżej 5-dniowej prostej średniej kroczącej. Zasady są jasne i proste: cena musi być powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Kupuj na zamknięciu, gdy skumulowane RSI (2) jest poniżej 5. Wyjdź, gdy cena zamyka się powyżej 5-dniowej średniej ruchomej. Użyj 1000 katastroficznych strat stop. Test historyczny systemu przeprowadzono od września 1997 r. Do marca 2017 r. Łącznie 50 za prowizje i poślizg zostało odliczone za podróż w obie strony. Poniżej znajduje się wykres przedstawiający wygląd tego systemu wraz z wynikami systemu. RSI (2) Wyniki systemu Zysk netto: 17,163 Procent Zwycięzców: 67 Liczba Transakcje: 64 Ave Handel: 268,16 Maksymalna wypłata: -0,575 Współczynnik zysku: 1,90 Te wyniki są świetne, biorąc pod uwagę, że mamy taki prosty system. Pokazuje to siłę, jaką wskaźnik RSI (2) miał już od ponad dekady. Tylko dzięki tej koncepcji możesz stworzyć kilka systemów transakcyjnych. Na razie let8217 widzą, czy możemy poprawić te wyniki. Skumulowana strategia RSI (2) Larry Conners dodaje niewielki skręt do modelu handlu RSI (2), tworząc skumulowaną wartość RSI. Zamiast pojedynczego obliczenia będziemy obliczać bieżącą sumę dzienną 2-okresowego RSI. W tym przypadku użyjemy całego 2-okresowego RSI przez ostatnie trzy dni. Gdy zachowujesz skumulowaną wartość RSI (2), wygładzasz wartości. Poniżej znajduje się wykres porównujący standardowy dwuletni wskaźnik RSI z zakumulowanym dwuletnim wskaźnikiem RSI. Możesz zobaczyć, jak gładki jest nasz nowy wskaźnik. Ma to na celu zmniejszenie liczby transakcji w nadziei na przechwycenie transakcji o wysokiej jakości. Krótko mówiąc, jest to próba poprawy wydajności naszego oryginalnego modelu handlowego. Skumulowany RSI w górnym panelu. Standardowy RSI w dolnym okienku. Cena musi być powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Dokonaj zakupu przy zamknięciu, gdy skumulowany RSI (2) z ostatnich trzech dni jest poniżej 45. Wyjdź, gdy RSI (2) zamknięcia bieżącego dnia będzie powyżej 65. Zastosuj 1000 katastroficznych strat stop. Skumulowane wyniki w systemie RSI (2) Zysk netto: 17,412 Zwycięzców procentów: 67 Liczba Transakcje: 52 Ave Handel: 334.86 Maksymalny pobór: -4.850 Czynnik zysku: 2,02 Rynek kasowy SampP Jak wyglądałby dwuletni system RSI, który mógłby handlować 100 akcjami rynek kasowy SampP sięga 1993 r. Raczej dobrze. Wnioski Więc który z nich jest lepszy Zgromadzona strategia działała zgodnie z przeznaczeniem. Zwiększyło to efektywność standardowego modelu transakcyjnego RSI (2), zmniejszając liczbę transakcji, a jednocześnie generując mniej więcej taką samą kwotę zysku netto. Jako bonus, wypłata była nieco mniejsza. Podczas gdy oba systemy wykonują fantastyczną pracę, strategia akumulacji może zrobić nieco lepszą pracę. Strategia skumulowanego RSI (2) będzie dobrze działać na mini Dow, jak również dwóch ETFach, DIA i SPY. Kod EasyLanguage jest dostępny poniżej do bezpłatnego pobrania. Istnieje również przestrzeń robocza TradeStation. Pamiętaj, że koncepcja handlowa i dostarczony kod nie są kompletnym systemem transakcyjnym. Jest to po prostu demonstracja solidnej metody wprowadzania, która może być wykorzystana jako rdzeń systemu transakcyjnego. Tak więc dla tych z Was, którzy są zainteresowani budowaniem własnych systemów transakcyjnych, koncepcja ta może być świetnym punktem wyjścia. Pobierz aktualizację Book The Book 2017: